Estratégias de dimensionamento de posição de forex

Estratégias de dimensionamento de posição de Forex

Atualizado: 5 de abril de 2017 às 13:45

Selecionando uma posição adequada método de dimensionamento pode afetar o seu sucesso como um comerciante de forex, tanto quanto escolher uma direção para o comércio no mercado forex.

Como resultado, os comerciantes de câmbio experientes recomendam fortemente a incorporação de uma técnica de dimensionamento de posição em seu plano de negociação que leva o seu tamanho de carteira de negociação em conta.

Esta estratégia de dimensionamento de posição ajudará a mantê-lo de assumir risco excessivo que pode tornar as perdas de negociação que muito mais difícil para sua conta para recuperar.

Estratégias de dimensionamento de posição

O dimensionamento de posição representa um elemento chave de um bom plano de gestão de dinheiro. Os comerciantes bem sucedidos do forex sabem geralmente exatamente que por cento de sua conta de troca será coloc no risco com todo o comércio dado.

Eles também normalmente evitarão estender o risco que tomam quando negociam para além dos limites dos fundos dispensáveis ​​da sua conta de negociação.

No entanto, aumentar a posição tamanhos como sua conta cresce faz algum sentido desde o nível global de risco assumido continua o mesmo.

Além disso, a redução do tamanho das posições em mercados voláteis pode reduzir consideravelmente o risco. Por outro lado, a negociação em tamanhos maiores, quando o mercado parece mais pacífica também pode revelar-se uma estratégia rentável.

Alguns dos métodos de dimensionamento de posição mais populares usados ​​por comerciantes bem sucedidos para gerenciar seu risco são detalhados abaixo.

Fixed Lot Siz es - Aqueles comerciantes que preferem manter suas regras comerciais tão simples quanto possível, talvez a técnica de dimensionamento posição mais simples envolve apenas a negociação em um determinado tamanho de lote sempre que as posições são tomadas. Este tamanho padrão de negociação deve geralmente ter um risco gerenciável associado com ele que pode ser facilmente assimilado na conta do comerciante deve ocorrer o pior caso. Além disso, como um portfólio cresce ou diminui de tamanho, o tamanho da negociação pode ser aumentada ou reduzida em conformidade.

Dimensionamento de Posição de Risco Fixo - Um algoritmo de dimensionamento de posição um pouco mais complexo envolveria a tomada de posições usando uma base de risco calculada como uma determinada porcentagem fixa do valor total da carteira. Ao usar tal estratégia de dimensionamento de posição, os comerciantes com carteiras maiores assumiriam riscos mais elevados em cada posição, mas aqueles com carteiras menores assumiriam riscos menores. Isso auxilia o comerciante, assegurando que nenhuma posição única vai esvaziar a sua conta comercial.

Ponderação de Risco / Recompensa - Um grau adicional de complexidade pode ser a primeira avaliação de quão rentável um comércio pode ser - juntamente com a probabilidade de fazer tal lucro pode ser - para determinar o tamanho da posição a tomar. Por exemplo, um comerciante poderia assumir posições maiores quando uma alta probabilidade e alto retorno comércio tinham sido identificados. Alternativamente, posições menores seriam tomadas para negociações de menor probabilidade com retornos mais baixos.

Outra técnica é usar o z-score, que é a ferramenta matemática usada para calcular a capacidade de um sistema de negociação para gerar ganhos e perdas em estrias. A fórmula simples nos permite testar nosso desempenho e verificar se as estrias geradas apresentam um padrão aleatório ou não. Saiba mais sobre o z-score e como usá-lo para determinar o tamanho da posição.

Dimensionamento de posições e jogos de azar

Forex trading tem consideravelmente mais em comum com o jogo do que com o investimento. Como resultado, não é surpreendente que os comerciantes de forex podem aprender com estratégias de posicionamento de posição bem sucedida empregado por especuladores experientes.

Por exemplo, você pode querer aumentar seu tamanho de posição se você tiver feito o dinheiro que troca ultimamente ou reduzi-lo se sua conta sofreu recentemente uma corda das perdas.

Jogadores que atirar craps também usam este método apostando menos dinheiro quando a sorte parece favorecer a casa e aumentar suas apostas quando a casa está em uma raia perdedora.

Outra técnica de dimensionamento de posição é assumir uma posição maior quando o comércio em consideração tem uma probabilidade estimada maior de sucesso. Este método também tem sido utilizado com sucesso por jogadores de poker que tendem a apostar mais quando estão segurando uma mão melhor.

Cuidado com o uso de alavancagem excessiva

Devido à natureza dos comércios forex - que envolvem uma troca de ativos inicialmente equivalentes ao invés de uma compra ou venda direta de um estoque ou commodity - os comerciantes às vezes podem alavancar seus depósitos de margem até uma relação de 500: 1 com alguns corretores de forex varejo on-line . (Nos EUA, a alavancagem máxima é de 50: 1 para os maiores e de 20: 1 para os menores.)

Isso significa que um depósito de margem de US $ 1.000 pode permitir que você controle uma posição de negociação de tão alto quanto $ 500.000. No entanto, tirar proveito desta alta relação de alavancagem pode ser muito arriscado.

Claramente ter acesso a tanta alavancagem permite que um comerciante para controlar uma posição consideravelmente maior a partir da qual um lucro proporcionalmente maior pode ser tido.

Por outro lado, o risco envolvido também é similarmente maior e pode facilmente resultar no comerciante sair do negócio de repente.

Naturalmente, usar alavancagem elevada em combinação com um nível apertado de perda de stop pode limitar seu risco de negociação a níveis aceitáveis.

No entanto, a maioria dos comerciantes de forex experientes preferem manter o rácio de alavancagem que eles usam baixo, a fim de lhes permitir mais margem de manobra em perdas para a mesma quantidade de dinheiro colocado em risco.

Isso pode ajudar a reduzir as chances de seus níveis de stop loss ser disparado, especialmente em condições comerciais voláteis.

Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você.